Для осуществления успешной деятельности на фондовом рынке необходимо постоянное прогнозирование состояния рынка и стоимости ценных бумаг. Помимо основных методов, таких как фундаментальный и технический анализ, используемых для прогнозирования событий на рынке, следует уделить серьезное внимание фрактальному анализу. Тем не менее при создании определенных условий возможна реализация скрытых характеристик инновационного потенциала предприятий, которые обусловят рост стоимости ценных бумаг и всего фондового рынка. Первым практиком, который применил фрактальную теорию при анализе финансово-сырьевых рынков, стал Билл Вильямс. Впоследствии, его метод фрактального анализа рынка широко распространился во многих странах. Этому способствовали такие его работы, как «Торговый Хаос», «Новые измерения в биржевой торговле», «Торговый Хаос второе издание».
- Так как стоп-лоссы при использовании такой стратегии будут нечастыми, то в итоге можно рассчитывать на хорошую прибыль.
- Теория фракталов очень тесно граничит с волновым анализом финансовых рынков, так как точки фрактальных экстремумов являются также и точками «впадин» и «пиков» волн движения цены.
- Для формирования фрактала необходимы минимум пять баров, расположенных таким образом, чтобы средний в этой пятерке был максимальным (или минимальным).
- В расчете фракталов используется непрерывная последовательность свечек.
Просматривается такая картина всегда и на всех рынках, независимо от временного отрезка. Если на графике появилась уверенная пробойная свеча, однако количество сделок не соответствует торговой системе, то такая ситуация не может быть сигналом на вход в позицию. Для оценки объёмов можно применить дополнительные индикаторы или стандартные фигуры. Фрактальный анализ рынка может быть полезным инструментом для тех, кто торгует на финансовых рынках, но он также требует понимания и опыта для успешного применения. Как и всякий анализ рынка, фрактальный анализ не гарантирует успеха, и рынок всегда носит риски.
Что такое фрактал
Получать прибыль на Форекс с использованием лишь фрактального анализа достаточно сложно. Но в комплексе с другими индикаторами этот анализ дает неплохие результаты, и изучение его добавляет в арсенал трейдера достаточно мощный инструмент. Большое количество торговых систем в своей основе имеют именно факт пробоя фрактала. Сигналы, подаваемые фракталами (скоплениями фракталов) тем сильнее, чем старше анализируемый таймфрейм, как и в случае свечного анализа. По рекомендациям Билла Вильямса следует использовать фракталы дневного графика. Но анализ их и на других таймфреймах, конечно же, не исключается.
- Да и многие опытные трейдеры не слышали о фрактальном анализе ни разу.
- Так же и с рынком криптовалют – каждый паттерн и каждая фигура графического анализа может быть похожа на эталонную, взятую из учебника, но она все равно будет по-своему уникальна.
- Согласно этой теории, «эффективность» рынка проявляется именно в скорости «обработки» той информации, которая может повлиять на баланс спроса и предложения.
Фрактальная теория мало исследована и не так проста для понимания. Желающим изучить фрактальный анализ более подробно мы рекомендуем книгу А. Алмазова “Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки”. В ней автор описывает различные ценовые модели, которые, впрочем, очень похожи на волновые модели Эллиота, и использует те же золотое сечение и уровни Фибоначчи, что и Эллиотт. В настоящее время применяется много способов анализа финансовых рынков, на основе которых трейдеры создают свои торговые стратегии. Если вся доступная для участников рынка информация отражена в ценах, то рынок характеризуется «полусильной формой эффективности».
Элементы фрактального анализа
Фрактальный анализ на старших таймфреймах (от Н1 и выше) большую вероятность прибыльных сделок при коррекции или откате идущих в левой части фигуры. Традиционно хорошо отрабатываются коррекции Фибоначчи на уровнях 38%(0.382), 50% (0.50) и 62% (0.618). Бороться с запаздыванием https://lahore-airport.com/fraktalnyi-podhod-k-analizu-rynka/ можно с помощью нестандартных индикаторов, на которых видны фракталы с нескольких таймфреймов, что дает возможность вовремя увидеть момент возможного разворота. Фондовая биржа – это площадка для торговли акциями компаний, облигациями, долговыми ценными бумагами и пр.
Что такое фракталы?
Фракталы указывают на точки минимальных и максимальных значений цены, достигая которых график меняет свое направление на противоположное. А вот стоп придется определять в тестере стратегий, через функцию оптимизации, самостоятельно, и делать это каждый день. Оптимизировать робота придется ежедневно, перед стартом торговли.
Иногда верхний и нижний фрактал одновременно образуются на одном баре. Когда фрактал сформировался, то он наделяется всеми свойствами. При определении «истинности» пробоя фрактала важно правильно провести анализ свечной структуры, на которой этот фрактал образовался. Как мы видим, у всех четырех компаний показатель больше 0,5.
Варианты использования фрактального анализа
На наш взгляд, наибольшего результата можно достигать, используя совокупность данных видов анализа. В этом случае точность оценки и прогнозирования рыночной ситуации может быть наиболее высокой. По рекомендациям Билла Вильямса, кроме анализа пробойной свечи, необходимо обращать внимание и на объемы. Уверенная пробойная свеча, несущая под собой маленький объем, скорее всего, дает слабый сигнал. Еще один существенный нюанс в использовании системы – учет “фрактального рычага”.
Уровни – это только скопище ордеров участников рынка, а вот будет ли пробой, или отбой – не скажет ни один трейдер в мире. Фрактальный анализ – совокупность методов исследования поведения финансовых рынков с помощью знания свойств о фрактальной природе. Фрактальный анализ очень часто применяется на финансовых и фондовых рынках [Михайленко 2019]. Для выявления фракталов обычно используется специальный индикатор, который применяться отдельно от других программных разработок.
Но если рынок – это хаос, то как тогда его анализировать?
Однако, фракталы ворвались в трейдинг, когда ученые начали использовать компьютерное моделирование. Вилльямс в «Теории хаоса…» предложили использовать фрактальный анализ на валютном рынке. Обычно торговые стратегии нуждаются в нескольких индикаторах технического анализа, чтобы повысить точность прогноза. Таким образом, отстающие технические индикаторы отражают прошлые тенденции, а опережающие индикаторы предсказывают предстоящие движения. После того, как вы выберете торговые индикаторы, вам следует рассмотреть другие инструменты построения графиков, такие как индикаторы тренда, волатильности, объема и импульса.
Те же, кто практиковал применение фрактальной теории, уверяют, что нужно лишь попробовать дать старт трейдингу, и вы уже никогда не вернетесь к былым простым торговым системам. Ведь по своей сути фрактал – не что иное, как начало или конец импульсного движения или волны. Здесь появляется определенная сложность, потому что на разных периодах графиков формируются разные импульсы. Трейдерам, набравшимся опыта в использовании волновой теории, не составляет труда точно определять конкретную волну на определенном таймфрейме.